ANALISIS PENGARUH INDIKATOR KEBIJAKAN MONETER TERHADAP NONPERFORMING LOAN (NPL) BANK UMUM PERSERO DI INDONESIA TAHUN 2010-2017

Karunia Indah Fajriati; Taufiq Chaidir; I Dewa Ketut Yudha S

doi:10.29303/konstanta.v1i1.161

Authors

Karunia Indah Fajriati Universitas Mataram
Taufiq Chaidir Universitas Mataram
I Dewa Ketut Yudha S Universitas Mataram

DOI:

https://doi.org/10.29303/konstanta.v1i1.161

Keywords:

Indikator Kebijakan Moneter, rSBI, GWM, NPL

Abstract

NonPerforming Loan (NPL) adalah salah isu menarik dalam perbankan hal ini dikarenakan NPL salah satu indikator kinerja perbankan dan dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan bank dalam memenejmen kredit.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (rSBI) dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap NPL perbankan pada tahun 2010-2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori atau penjelasan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data didapat dari publikasi Bank Indonesia melalui websaite www.bi.go.id dan buku Direktori Perbankan. Alat analisis yang digunakan adalah model Regresi Data Panel dengan uji hipotesis statistik dan uji pelanggaran asumsi klasik. Berdasarkan hasil regresi secara parsial indikator kebijakan moneter rSBI dan GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Secara simultan rSBI dan GWM berpengaruh signifikan terhadap NPL, adapun nilai R² sebesar 0,83 artinya kemampuan rSBI dan GWM mempengaruhi NPL sebesar 83 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar model. Hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, linieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan spesifikasi model semua terpenuhi. pada hasil penelitian dapat disimpulkan rSBI dan GWM tidak responsif dalam mempengaruhi tingkat NPL bank umum persero di Indonesia.

References

Achmad, Arifin Irfan. 2015. Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga BI Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014). Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Salitaga. (Dipublikasikan)

Amalia, Lia. 2006. Analisis Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Kinerja Bank Terhadap Laba Perbankan. Institute Pertanian Bogor. (Dipublikasikan)

Andra, Harry. 2010. Analisis pengaruh instrumen kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah terhadap kinerja bank umum konvensional dan syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (Dipublikasikan)

Ascarya. 2002. Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter. PPSK. Bank Indonesia: Jakarta.

Boediono. 2001. Ekonomi Makro Edisi 4. Yogyakarta BPFE.

Borio Claudio, Leonardo Gambacorta and Boris Hofmann. 2015. The influence of monetary policy on bank profitability. Bank For International Settelement Working Papers. (Dipublikasikan)

Kasmir. 2014. Manajemen Perbankan Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Febriana, Anita. Rahardian Zulfadin. 2003. Analisis Kinerja Bank Devisa Dan Non Devisa Di Indonesia Tahun 2000-2001. Kajian Ekonomi Keuangan, Volume 7, No. 14, Bank Indonesia: Jakarta. (Dipublikasikan)

Greg, C.C. Udude and Hope Izundu Uwalaka. The Impact Of Monetary Policy On The Banking Sector In Nigeria. (Dipublikasikan)

Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

Gujarati, Damodar & Dawn Porter. 2013. Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2. Jakarta : Selemba Empat.

Husni, Ja”far Adfan. 2007. Analisis pengaruh instrumen moneter terhadap kinerja bank umum di Indonesia. (Tidak Dipublikasikan)

Julius R. Latumaerissa.2014.Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum,Jakarta:Bumi Aksara.

K. J. Akomolafe. 2015. Monetary Policy and Commercial Banks’ Performance in Nigeria. Department of Economics, Afe Babalola University, Ado-Ekiti Nigeria. (Dipublikasikan)

Mankiw, N. Gregory. Teori Makro Ekonomi, Edisi Ke Empat, Erlangga, Jakarta 2000.

Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia). Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.

Miskhin, F.S. (1999). International Experiances With Different Monetery Policy Regimes. Journal of monetary economic.

Nhan Thanh Nguyen, Ngoc Huong Vu, & Ha Thu Le. 2017. Impacts of Monetary Policy on Commercial Banks’ Profits: The Case of Vietnam. Department of Economics and Banking University of Vietnam. (Dipublikasikan)

Nopirin. 2000. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Nyoman, Sudirman dkk. (2012). Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan ROA Industri Perbankan Regional Studi Kasu Pada PT Bank Sinar Mas Bali. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud) Bali Indonesia. (Dipublikasikan)

Rahardja, Pratama & Mandala Manurung. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Yang Di Amandemen Menjadi UU No. 3 Tahun 2004 dan menjadi UU No.6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia: Jakarta.

.Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Yang Di Amandemen Menjadi UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia: Jakarta.

Sergius, Udeh Nwannebuike, Phd, ACMA, HCIB. 2015. Impact of Monetary Policy Instruments on Profitability of Commercial Banks in Nigeria: Zenith Bank Experience. Department Of Accounting / Finance, Godfrey Okoye University, Enugu. (Dipublikasikan)

Simorangkir, iskandar. 2014. Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suliyanto, 2005, Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran, Bogor : Ghalia Indonesia.

Sugiono, F.X Ascarya. 2003. Kelembagaan Bank Indonesia. PPSK Bank Indonesia: Jakarta.

Sugiyono. 2014.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Sukawati. 2004. Analisis Struktur Dan Kinerja Industri Perbankan Di Indonesia Tahun 1999-2003. (Dipublikasikan)

Sulistia, Nurul, Ningsih. 2017. Analisis Pengaruh Variabel Makro Dan Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Dengan Model Di Indonesia. (Dipublikasikan)

Surat Edaran (SE) BI No.15/11/DPNP tertanggal 8 April 2013.

.Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2017.

Taylor, S. E. (1995). Health Psychology. Singapore: Mc Graw – Hill. Inc.

Warjiyo, Perry Solikin. 2003. Kebijakan Moneter di Indonesia. PPSK Bank Indonesia: jakarta.

Wellem. 2006. Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Tingkat Kinerja Perbankan di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Manejmen Institut Pertanian Bogor. (Dipublikasikan)

Website : www.bi.go.id (Di akses tanggal 8 November 2018).

.www.bankmandiri.co.id (Di akses tanggal 8 November 2018).

.www.bri.co.id (Di akses tanggal 8 November 2018).

.www.bni.co.id (Di akses tanggal 8 November 2018).

.www.btn.co.id (Di akses tanggal 8 November 2018).

Widarjono, Agus, 2017. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviws. Penerbit : UPP STIM YKPN.

Zaman Rashid, Muhammad Arslan dkk. 2014. The Impact of Monetary Policy on Financial Performance: Evidence from Banking Sector of Pakistan. Department of Management Sciences, Bahria University Islamabad, Pakistan. (Dipublikasikan)